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我是如何做资金管理的

时间:2020-06-28 20:15  来源:未知   作者:admin   点击:

  资金管理是一个比较大的话题,目前我没有能力全面的来讲解资金管理。我只是想通过本文来讲一讲我对资金管理的一些见解,以及我这样的小散户是如何做资金管理的。

  关于资金管理的定义有很多种,在我眼中,资金管理就是风险管理,它是用来管控风险的,而不是创造收益的。一个亏损的交易方案不可能通过良好的资金管理变成盈利,而一个盈利的交易方案却可以通过良好的资金管理让付出的风险更小。好的资金管理可能不会让我们快速变富,但却可以让我们在市场中长久的生存下来。

  前段时间我写了很多量化测试文章,我发现这些文章,凡是加上N年M倍这样的标题,马上阅读量倍增。分析其中的原因,我觉得就是大家骨子里都还在寻找低风险高收益的好策略,在寻找交易的圣杯。最好是找到一个每年都可以稳定收益20%,甚至30%、50%以上,回撤还非常小的交易策略。这样的交易策略有吗?我认为没有,或者说很难找到。

  前段时间给大家分享的股债轮动策略,引起了很多网友的关注。但是也有网友说这个策略也太简单了,就使用一根13日均线日涨幅,这样简单的策略会有用吗?

  小时候看武侠小说,书中一般会讲到,武林高手都是无招胜有招,都是重剑无锋,大巧不工。在投资中,我们也经常听到这句话:大道至简。在经过很长时间去寻找复杂的策略,去寻找交易的圣杯之后,后来我发现,最简单的恰恰是最好的。

  关于如何去分散投资,比如品种分散、策略分散、时间分散等等,可能需要单独做为一篇文章来讲,涉及内容比较多,这里不多说。关于分散投资的好处,大家可能也都知道这句名言,鸡蛋不要放在一个篮子里,说明分散投资可以分散风险。那么我眼中怎么才算是恰当的分散呢?

  比如现在有两个交易策略A和B,两个收益都非常不错,但是都存在一个问题,就是资金回撤比较大。按照正常的思路,我们就需要通过各种方法,比如改变或增加判断条件来优化,最大可能减小策略的回撤。如果优化之后,回撤还是很大,我们可能就会放弃这个策略,继续去寻找新的策略。

  再仔细分析比较一下,我们发现策略A和B的最大回撤虽然都很大,但是他们发生的时间是错开的,也就是没有同时大幅亏损。于是解决方案就出来了,我们可以同时实盘运行这两个策略,各占50%的资金,因为亏损不同步,互相对冲,所以最大回撤就降下来了。

  同样的道理,如果我们手中有5个,或10个这样的策略,如果同时运行这些策略,资金曲线就会变得比较平滑,稳定盈利就不再是不可能的。

  策略越简单适用性会越好,越不容易短期失效,越简单的策略也越容易找到。通过盈利低相关性的分散投资,有效的分散了风险,让我们可以在市场中生存下来。更平滑的资金收益曲线,让我们的心理压力更小,更容易执行策略。

  如果我们是主帅,策略就是将军,资金就是士兵。我们不用去寻找又能打仗又没有缺点的完美将军,而只需要为这些很能打仗又有一大堆缺点的将军,配一个优势互补的政委就可以了。然后放心的为这些将军分配士兵,他们一定不会让我们失望的。

  1、常年同时实盘运行了有10个左右的策略,每个策略各有优点,但也各有缺点。

  如果大家没有精力管理太多策略,我建议至少同时运行3个盈利低相关的策略,最好不要只实盘一个策略,如果万一这个策略遇到低谷期、甚至失效,那损失就大了。

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